Enjoy · 2024年11月09日
In the context of strategic asset allocation, adding asset classes with low correlation will most likely improve a portfolio's risk–return trade-off as long as the stand-alone risk of the added asset class:
A
does not exceed its diversification effect.
B
equals its diversification effect.
C
不正确exceeds its diversification effect.
Kiko_品职助教 · 2024年11月11日
嗨，爱思考的PZer你好：
这题作为补充结论记一下吧~
题目问 在战略资产配置的背景下，只要新增资产类别的独立风险（stand-alone risk）超过还是等于还是不超过他的分散化效应，增加低相关性的资产类别最有可能改善投资组合的风险回报权衡？
在战略资产配置中，增加低相关性的资产类别可以分散风险来改善投资组合的风险回报之间的trade-off。如果新增资产类别的独立风险不超过其分散化效应，那么它能够有效地降低整个投资组合的风险，同时在一定程度上保持或提高回报，从而改善风险回报权衡。如果新增资产类别的独立风险等于甚至是超过其能带来的分散化效应，那么它可能无法有效地降低风险，甚至可能增加投资组合的风险，从而不利于改善风险回报权衡。所以答案是 A。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
