开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Enjoy · 2024年11月09日
If yields decrease by 0.75%, the convexity adjustment for a bond with an annual convexity of 400 is:
A
0.01125.
B
不正确0.02250.
C
1.50000.
这道题怎么计算,感觉上课没有讲过这个公式吧
笛子_品职助教 · 2024年11月11日
嗨,爱思考的PZer你好:
Hello,亲爱的同学~
这里首先要掌握的知识点是convextiy计算公式:Convexity adjustment = (0.5 × AnnConvexity × ΔYield^2)
结合本题,直接给上面的公式代入数字:(0.5 × 400 × 0.0075^2) = 0.01125。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
🐚 · 2024年11月09日
我理解的这个题的公式就是用percentage change in price的后半段
%change in price=-D x change in y + 0.5 x Convexity x (change in y)^2
0.5x400x(0.75%)^2