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Enjoy · 2024年11月09日

No.PZ2023122619000113 (选择题)

If yields decrease by 0.75%, the convexity adjustment for a bond with an annual convexity of 400 is:

您的回答B, 正确答案是: A

A

0.01125.

B

不正确0.02250.

C

1.50000.

这道题怎么计算,感觉上课没有讲过这个公式吧

2 个答案

笛子_品职助教 · 2024年11月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

这里首先要掌握的知识点是convextiy计算公式:Convexity adjustment = (0.5 × AnnConvexity × ΔYield^2)

结合本题,直接给上面的公式代入数字:(0.5 × 400 × 0.0075^2) = 0.01125。

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努力的时光都是限量版,加油!

🐚 · 2024年11月09日

我理解的这个题的公式就是用percentage change in price的后半段

%change in price=-D x change in y + 0.5 x Convexity x (change in y)^2

0.5x400x(0.75%)^2

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