开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Enjoy · 2024年11月09日
An investor gathers the following information
The expected return of a portfolio on the capital market line with a standard deviation of returns of 15% is closest to:
A
6%.
B
8%.
C
正确10%.
这道题目没有告诉B和P,怎么计算,我是蒙对的
Kiko_品职助教 · 2024年11月11日
嗨,从没放弃的小努力你好:
是的。这位同学理解的很对。最本质的原理是,CML或者CAL(一般讨论的也是切点的那条CAL,所以也是CML)这个可以通过画图进行解答。或者你能理解CML这条线上的斜率跟市场组合M的斜率都是相同的这一点,也是可以做出来这道题目的。
【E(p)-Rf】/σp=【E(Rm)-Rf】/σm ,只有一个未知数E(p)
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!
🐚 · 2024年11月09日
我理解的这个是直接用CAL的公式
CAL={(market return - rf)/market sigma} x portfolio sigma 最后再加上rf
={(0.12-0.04)/0.2} x 0.15 + 0.04 = 0.1