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Enjoy · 2024年11月09日

No.PZ2023122619000108 (选择题)

An investor gathers the following information




The expected return of a portfolio on the capital market line with a standard deviation of returns of 15% is closest to:

您的回答C, 正确答案是: C

A

6%.

B

8%.

C

正确10%.

这道题目没有告诉B和P,怎么计算,我是蒙对的

2 个答案

Kiko_品职助教 · 2024年11月11日

嗨,从没放弃的小努力你好:


是的。这位同学理解的很对。最本质的原理是,CML或者CAL(一般讨论的也是切点的那条CAL,所以也是CML)这个可以通过画图进行解答。或者你能理解CML这条线上的斜率跟市场组合M的斜率都是相同的这一点,也是可以做出来这道题目的。

【E(p)-Rf】/σp=【E(Rm)-Rf】/σm ,只有一个未知数E(p)



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努力的时光都是限量版,加油!

🐚 · 2024年11月09日

我理解的这个是直接用CAL的公式

CAL={(market return - rf)/market sigma} x portfolio sigma 最后再加上rf

={(0.12-0.04)/0.2} x 0.15 + 0.04 = 0.1

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