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Enjoy · 2024年11月09日

No.PZ2023122619000105 (选择题)

An analyst purchases the following derivatives with the same maturity date and underlying:




If the profit on the call option is zero at maturity, the price of the forward at maturity is:

您的回答C, 正确答案是: A

A

less than the price of the underlying.

B

equal to the price of the underlying.

C

不正确greater than the price of the underlying.

如果远期的价格小于执行价格,那么对于CALL 的来说,就不用行权,那么他的profit就是期权费-3,所以为什么选A呢

2 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


表格里有条件的。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

李坏_品职助教 · 2024年11月09日

嗨,从没放弃的小努力你好:


题目问你,如果call option在到期日的利润为0,那么到期日的forward price是怎样的?

到期日call option的profit = ST - 100 - 3 = 0, 那么ST = 103. 题目给出forward price是100,所以forward price小于price of underlying(ST),选A。

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努力的时光都是限量版,加油!

Enjoy · 2024年11月09日

题目中说了远期价格是100吗?

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