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TanJ@FRM · 2024年11月09日

RAROC

计算RAROC时,EC中还有个strategy risk capital,经典题里没有出现过。

strategy risk capital在计算时该怎么处理?是减项吗?

1 个答案

pzqa39 · 2024年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


strategy risk capital 通常作为经济资本的一个组成部分,与信用风险资本、市场风险资本等共同构成整体的经济资本。它通常是一个加项,即直接纳入总的经济资本之中。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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