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Enjoy · 2024年11月09日

No.PZ2023122619000042 (选择题)这道题目怎么理解

If the threshold level for the portfolio return is greater than the risk-free rate, the portfolio's safety-first ratio is:

您的回答C, 正确答案是: A

A

less than its Sharpe ratio.

B

equal to its Sharpe ratio.

C

不正确greater than its Sharpe ratio.

2 个答案

品职助教_七七 · 2024年11月10日

嗨,努力学习的PZer你好:


@🐚  对的。

@ Enjoy 上面的同学的分析是正确的,但分析的角度是“threshold level < rf”。本题要求threshold level > rf,依然按照上述思路代入两者公式,即可得到此时的safety first ratio< Sharpe ratio。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

🐚 · 2024年11月09日

hii

这道题我做的时候从公式开始理解

sharpe ratio是等于(Rm-rf)/sigma

safety first = (rm - therohold level)/sigma

所以当threshold level < rf的时候,safety first ratio就会> Sharpe

🐚 · 2024年11月09日

hii 这道题我做的时候从公式开始理解 sharpe ratio是等于(Rm-rf)/sigma safety first = (rm - therohold level)/sigma 所以当threshold level < rf的时候,safety first ratio就会> Sharpe 所以当threshold level > rf的时候,safety first ratio就会< Sharpe

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