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一只🐶哆啦 · 2024年11月09日

想要一下具体的公式和过程,这个课上直接跳过了



1 个答案
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pzqa27 · 2024年11月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


这是一只2年期的债券,票面利率为6%,面值为100美元,市场收益率为8%(年复利)。债券的价格 PPP 可以通过将现金流以8%的收益率贴现得到:

=96.44


麦考利久期 D 可以使用以下公式计算

=1.942

正久期 Dmod=1.942/1.08=1.798

美元久期=1.798×96.44≈173.37


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