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一只🐶哆啦 · 2024年11月09日
pzqa27 · 2024年11月11日
嗨,努力学习的PZer你好:
这是一只2年期的债券,票面利率为6%,面值为100美元,市场收益率为8%(年复利)。债券的价格 PPP 可以通过将现金流以8%的收益率贴现得到:
=96.44
麦考利久期 D 可以使用以下公式计算
=1.942
正久期 Dmod=1.942/1.08=1.798
美元久期=1.798×96.44≈173.37
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!