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yanan · 2024年11月09日
cds -bond basis 怎么判断 positive negative
pzqa27 · 2024年11月11日
嗨,努力学习的PZer你好:
CDS-Bond 基差=CDS 利差−债券信用利差
CDS利差:通常是指公司 CDS 的保险费率(即支付给 CDS 卖方的每年保险费率)。
债券信用利差:通常指的是债券的收益率与相应国债收益率之间的利差(反映了该公司债券的信用风险溢价)。
基差为正(正基差):CDS利差 > 债券信用利差。
基差为负(负基差):CDS利差 < 债券信用利差。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!