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必过薇 · 2024年11月09日
品职助教_七七 · 2024年11月09日
嗨,努力学习的PZer你好:
Factor A的ARCH成立,就说明下述方程是成立的,a1≠0。
所以,εt的平方就取决于εt-1的平方。
上述ARCH模型是教材做了简化处理后的模型。处理后,εt的平方就为本期残差的平方项,εt-1的平方 为上一期残差的平方项。由此可得出C选项的结论。
----------------------------------------------加油吧,让我们一起遇见更好的自己!