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wyrw · 2024年11月09日

思路解析以及三个选项的解析



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


题目问你,利率互换可以看做一系列远期合约(一系列FRA合约)的组合,需要满足什么条件?


利率互换合约在期初0时刻的价值为0,所以组合成利率互换的各个FRA合约,其价值组合起来也应该是0,A正确。

由于利率互换包含很多不同时刻的现金流交换,所以FRA合约应该是用不同到期日的合约,B错误。

只需要保证0时刻的FRA组合起来的价值为0即可,不需要保证在每个现金流交换日都等于0,C错误。



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