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miaow8844 · 2024年11月09日

什么情况下potable bond的convexity会比pure bond小?

4.2的statement 1 为什么错了?





1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年11月10日

嗨,从没放弃的小努力你好:


1、本题是mock题,但是选项有误,statement 1和statement 2都是对的,只有statement 3是错误的。何老师在经典题中也说了这道题选不出来。我们只要能掌握这道题背后的原理就可以了。

2、statement 3错在后半句,前半句是对的。由于含权债券可以提前行权,所以它们的有效久期会比不含权债券要小,正确的大小关系是:callable bond的有效久期≤不含权债券的有效久期;putable bond有效久期≤不含权债券的有效久期,但是后半句说成了≥,所以statement 3是错的。

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