可以解释下 为什么选A么
品职助教_七七 · 2024年11月09日
嗨,爱思考的PZer你好:
用IR× √active risk squared可以算出D的active return为0.0432;G的active return为0.0186。所以D的active return确实更大;
与stock selection关联的是active specific risk。G的active specific risk占75%,所以G的active return和active risk都源自于stock selection。
对于有完整答案解析的题目,提问请具体说明解析里不理解的地方。
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