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Ivy1917 · 2024年11月09日

求解释



这道题为什么选A呢 不是很理解这类题目怎么思考

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


关键词就是一句话:

spencer认为现在SP500指数期权的隐含波动率过高了,那也就是他认为现在SP500期权被严重高估,期权的市场价格过高。那怎么办?肯定是要卖出高估的资产,也就是short options。


三个选项里只有A是符合short options的操作,如果未来波动率收敛,符合Spencer的预期,那么按照A选项的操作可以稳稳收获两份期权费收入,所以A是对的。


B和C都不是纯粹的short options,错误。

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