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不减肥会死密哒 · 2018年10月08日

问一道题：NO.PZ2016070201000022 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

这道题和市场风险通关题2.1基本一样，但是答案中求12个月zero coupon bond的pv方法不同，应该用哪个才对？有什么注意的地方？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年10月08日

同学你好，严格精确来说应该是本题的计算方法最精确。但因为这两者其实计算出来的结果是非常接近的，所以在FRM考试里，有时候也就混起来用了，对答案的选择影响不大。

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