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TanJ@FRM · 2024年11月09日
公式里的VaR和SVaR都是daily VaR×根号10吗？
计算IRC时，IRM是computed on monthly basis，需要在比较前就年化对吧？
pzqa39 · 2024年11月14日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好～抱歉我之前回答得不准确，我重新回答一下：
1、是的，Svar和var的尺度是一样的，计算的都是10-day var。指的是用250天的数据算出来1天的var，再乘以根号10
2、这个我们讲义里面有提到，IRM每礼拜算一次（年的）。1/12∑IRM 是指：在过去的三个月中，每个礼拜算一次IRM，然后算这12个IRM的平均值。
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