问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
请问老师这题的解题思路
第一步是求FPt=(S0-C)*e rf(T-t)
第二步再求FPt折现到45天的xian'zhi现值。
最后再用St-FPt
是这个思路吗
问什么整体前面加负号,不是long了stock,short了Forwar
请问75天是怎么算的呢,再就是short position已经在FP折现前面加了fufuhao负号,为什么还要在整个组合前面再加负号呢,谢谢
这道题我能求出FP的价格,但是在求value的时候,我理解Fp=34.95是0时刻的价格,那么45天的时候,远期不应该是34.95*e^(45/120)么?因为已经是45天以后了。还是我理解有问题?
为什么分红折现用连续复利,而计算FP的时候又用复利?还有一年的天数究竟以360天,还是365天计算?发现好像每道题都是纯随机的,这也太任性了。这道题如果全部用连续复利计算,以上4个答案没有一个是对的,最接近的是D
想问一下,题目里面始终没有给出远期价格是不是,就是因为T时刻,远期价值和股票价值相等的原因,所以直接相等?