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Enjoy · 2024年11月08日

No.PZ2023122506000175 (选择题)

An investor buys a call for $24.70 that has a strike price of $670. If the value at expiration for this call is $47.60, the price of the underlying at expiration is closest to:

您的回答B, 正确答案是: C

A

$622.40.

B

不正确$692.90.

C

$717.60.

这道题目在计算的时候,怎么没用用到24,7呢

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


本题说的 value at expiration 是$47.60,这个意思是在到期日的exercise value为47.6。

也就是股价ST - strike price = 47.6, 所以股价ST = 47.6 + 670 = 717.6.


关于value的计算不需要考虑期权费24.7,只有在计算profit的时候才需要扣除期权费。

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努力的时光都是限量版,加油!

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