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Enjoy · 2024年11月08日
An analyst gathers the following data for a 2-year option contract:
The put premium is closest to:
A
0.0273 USD/EUR.
B
0.0727 USD/EUR.
C
不正确0.0750 USD/EUR
李坏_品职助教 · 2024年11月08日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目问你这个看跌期权的期权费是多少？
题目给出了forward price，call premium，让你计算put premium，需要用到put-call-forward parity：
p0 = c0 + [X - F(T)] / (1+r)^T，现在X是1.225，F(T)是1.20，r是5%，T是2（2年的期限），c0是0.05，带入公式可以得出p0 = 0.0727
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
