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yy · 2024年11月08日
08:52 (1.3X)
该题能否分别求A和L的var，然后求组合的var？
李坏_品职助教 · 2024年11月08日
嗨，从没放弃的小努力你好：
不行。这个题目给的0.35的相关系数，是A的growth与L的growth之间的相关系数，并不是A的VaR与L的VaR之间的相关系数，所以不能用你说的这个办法。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
