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eyn · 2024年11月08日

No.PZ2023122503000098 (选择题)


Which of the following statements about a forward rate agreement is accurate?

您的回答B, 正确答案是: C

A

The underlying is a currency exchange rate

B

不正确The short position hedges against an increase in interest rates

C

The contract is closely tied to the term structure of interest rates


B为什么不对呢? Long position -利率上升赚钱-对冲的是r上涨的风险,所以short pisition对冲r下降的风险?

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


B说反了啊。B说的是FRA的空头可以对冲利率上升的风险。FRA的空头是在利率下降时赚钱的,所以可以用来对冲利率下降的风险。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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