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阿44 · 2018年10月08日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
这题第二点为什么不对？LTCM的策略不就是利用了国债和公司债有强的正correlation吗，后来倒闭是因为flight to quality 然后correlation为负相关；
品职答疑小助手雍 · 2018年10月08日
同学你好，LTCM的策略正如你所说，但是2描述的是LTCM的var model里是否assume了positive correlation，这正是LTCM没做好的一块，结果correlation的变动摧毁了它。
危机时刻，flight to quality，国债价格上升，公司债价格下降。那这样不就是negative correlation吗 这样的话 第二个观点应该也是错的吧？为何答案成 危机时刻是strong positive correlation
