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🐚 · 2024年11月08日

可以详细讲一下吗

  1. CFA I
  2. Derivative


可以详细讲一下解题过程吗

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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月08日

嗨，从没放弃的小努力你好：


这道题考查的是binomial model里面的风险中性概率。他问你在经过两个阶段之后，股价涨到101.2的概率是多少？

想要涨到101.2，有两种途径：

  1. 从S0先涨到Su，再跌到101.2，这个概率 = 40%*60%；
  2. 从S0跌到Sd，再涨到101.2, 这个概率是60% * 40%.


两个概率相加 = 48%.

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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