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小唐超学霸 · 2024年11月08日
12:25 (1.5X)
你好老师，
虽然能够理解重新定价法的逻辑，在小t时间的AI 应该不等于大T时间点的AI吧？
我认为两个价格AI不能直接抵消
李坏_品职助教 · 2024年11月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
那个不是小t时刻的AI。
我们只是在小t时刻对合约进行估值，但是这个合约始终都是大T时刻到期的，分子相互抵消的AIT指的就是大T时刻的accrued interest。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
明白了！谢谢
