eyn · 2024年11月07日
来源:
An analyst gathers the following information about spot rates:
For a 3-year, 2% annual coupon payment bond, the price using Sequence 1 is:
A
less than the price using Sequence 2.
B
the same as the price using Sequence 2.
C
不正确greater than the price using Sequence 2.
吴昊_品职助教 · 2024年11月08日
嗨，爱思考的PZer你好：
本题考察的是利用spot rate折现求和。
1、sequence 1: S1=2%；S2=3.5%；S3=4.7%
2/1.02+2/1.035^2+102/1.047^3=92.6988
2、sequence 1: S1=4.7%；S2=3.5%；S3=2%
2/1.047+2/1.035^2+102/1.02^3=99.8941
所以，用sequence1折现出来的价格less than用sequence2折现出来的价格。选A。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
