第一题：投资者想投资长期，那么A就不适合，因为期指的包含的都是比较短期的期货合约。
第二题：是问如果对冲基金的经理认为insurance theory是成立的，他会通过什么期货合约来赚钱。
那么首先我们就要知道什么是insurance theory，该理论认为生产者（持有现货的人）为了回避价格下降的风险会short futures，这样会使得futures价格下降，小于spot price，即backwardation，此时roll yield为正，对long futures的一方有利，所以基金经理会long futures。
