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Never · 2024年11月07日
在financial markets and products 的经典题 Section 8 4.5 中，请问在计算number of contracts 的时候，为什么要把jet fuel 和 heating oil的价钱考虑进去？ 是不是因为futures 的underlying asset 不是 jet fuel?
因为我在做3.2 题的时候，好像直接把200000 除以5000units 就能得出结果
pzqa39 · 2024年11月07日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目说了这道题是tailing the hedge，需要根据价格进行动态调整，每日都需要重新签新的合约才是完美的hedge，所以需要考虑现在市场上的价格
其他的条件都不变，随着时间的推移只有jet fuel 和 heating oil价格在变，每次重签合约的时候，把两个最新的价格代到下面这个公式计算就可以了。
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