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Lily0923 · 2024年11月07日
08:25 (2X)
为什么不是放在（1+0.9%）^(3/12）呢？为什么这里用单利呢
上面我说的这种情况 是只能compound interest的时候才能用吗
李坏_品职助教 · 2024年11月07日
嗨，从没放弃的小努力你好：
FRA合约的计算都是用单利，还有就是interest rate swap的计算也是单利。这两个衍生品都是和libor rate相关的，而且期限都比较短，所以是单利。
你写的这个公式是离散复利，是用在futures或者forward的。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
