老师,short porfolio 是不是担心价格下跌?为什么题目用call option对冲?
构建的组合是Target(0)=-portfolio +call option还是减去option啊?portfolio前面负号代表short
pzqa27 · 2024年11月07日
嗨,爱思考的PZer你好:
short porfolio 是不是担心价格下跌?
这个不清楚,从目前你提供的文字来看,给定的条件就是short portfoilo,具体为啥要这么做,我并没有找到相关描述,只能默认题目条件如此。
为什么题目用call option对冲?
因为short portfolio题目明确说了gamma是负的,因此需要long call 把gamma对冲掉。
构建的组合是Target(0)=-portfolio +call option还是减去option啊?
是要long call
portfolio前面负号代表short
是的
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!
梦梦 · 2024年11月07日
如果就从选一个gamma是正的来对冲,long put option,gamma也是正的啊?