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梦梦 · 2024年11月06日

gamma hedge


老师,short porfolio 是不是担心价格下跌?为什么题目用call option对冲?

构建的组合是Target(0)=-portfolio +call option还是减去option啊?portfolio前面负号代表short

4 个答案
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pzqa27 · 2024年11月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个题没什么问题啊,它明确说了用call,我没太明白您为什么要跟我讨论put,这里没有put的数据,没法用。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

pzqa27 · 2024年11月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


那这道题用lo用put,如果可以的话,请附一下具体位置,我看下原题。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

梦梦 · 2024年11月11日

视频该题位置:金融市场与产品,section 18-Greek letters,other greek letters,vega&gamma,第18分35秒的地方

pzqa27 · 2024年11月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,long call 和long put的gamma都是正的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

梦梦 · 2024年11月09日

那这道题用long put也可以吗?是课程里有的题,我需要把视频的时间告诉您吗?

pzqa27 · 2024年11月07日

嗨,爱思考的PZer你好:


short porfolio 是不是担心价格下跌?

这个不清楚,从目前你提供的文字来看,给定的条件就是short portfoilo,具体为啥要这么做,我并没有找到相关描述,只能默认题目条件如此。


为什么题目用call option对冲?

因为short portfolio题目明确说了gamma是负的,因此需要long call 把gamma对冲掉。


构建的组合是Target(0)=-portfolio +call option还是减去option啊?

是要long call


portfolio前面负号代表short

是的

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

梦梦 · 2024年11月07日

如果就从选一个gamma是正的来对冲,long put option,gamma也是正的啊?

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