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叶女士 · 2024年11月06日
Section 6 market risk measurement and management
题3.5 求short call的Var值计算
如果题目改成用delta-gamma方法计算,公式里delta是绝对值正负号不影响计算结果,但gamma值是不是代入负数?
pzqa27 · 2024年11月07日
嗨,努力学习的PZer你好:
是的,没有错,如果带上gamma则需要添一个负号,使用下图的公式计算。
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