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叶女士 · 2024年11月06日

short call的Var值计算

Section 6 market risk measurement and management

题3.5 求short call的Var值计算

如果题目改成用delta-gamma方法计算,公式里delta是绝对值正负号不影响计算结果,但gamma值是不是代入负数?

1 个答案
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pzqa27 · 2024年11月07日

嗨,努力学习的PZer你好:


是的,没有错,如果带上gamma则需要添一个负号,使用下图的公式计算。

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努力的时光都是限量版,加油!

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