这题的考点是什么？解析没看懂。long interest rate futures position，是买浮动、付固定？如何判断是利率互换、还是单纯的forward/futures？
李坏_品职助教 · 2024年11月06日
嗨，努力学习的PZer你好：
interest rate futures指的是利率期货，而买浮动 付固定指的是利率互换（interest rate swap），这是两种衍生品。
题目问你， long interest rate futures position有什么特征？
long interest rate futures position指的是做多利率期货，而利率期货的报价与MRR（市场利率）负相关，所以MRR下降的时候，利率期货报价上升，此时long futures赚钱。
C选项说的就是：在市场利率下降的时候，期货报价上升，C选项正确。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！