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Timedbean · 2024年11月04日

theta

NO.PZ2023091802000151

问题如下:

If risk is defined as a potential for unexpected loss, which factors contribute to the risk of a short call option position?

选项:

A.

Delta, Vega, Rho

B.

Vega, Rho

C.

Delta, Vega, Gamma, Rho

D.

Delta, Vega, Gamma, Theta, Rho

解释:

For a short call, Delta Vega, Gamma, and Rho contribute to the risk of the position. Theta is not a risk factor.

请问能讲解一下为什么theta不影响吗

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月04日

嗨,从没放弃的小努力你好:


期权的多头才会面临时间价值的流逝所带来的风险。比如我买入一份call option, 每天都会距离到期日更近,这样每天都会因为theta带来时间价值的流失。


如果我是short call,那么我的收益与时间价值无关了,只要股价别出现大幅上升,我就可以稳稳收获期权费。

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努力的时光都是限量版,加油!

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