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八月的西瓜 · 2024年11月03日
如何理解A选项错误？Pt=max(X-St,0)，无风险利率与价格反比、当Rf上升->St下降，Pt上升？
李坏_品职助教 · 2024年11月03日
嗨，爱思考的PZer你好：
题目问你哪一项与put option的价值正相关？
A选项那个risk free rate，如果变大，那么put option的价值是下降的（和St没啥关系，主要是X的折现值变小了），具体参考下面的公式：
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
