第87题：投资组合价值每日变化的标准差？
（1）这是个结论吗？sigma平方 = w^2 sigama2^2…..
（2）为什么ρ是0.6?
sigema P 的平方 =（sigma2*KR01 2）^2 +(sigma 10*KR01 10)^2+2（sigma2*KR01 2)(sigma10 * KR01 10)*ρ = (4*52)^2+(11*97)^2+2*(4*52)*(11*97)*0.6
李坏_品职助教 · 2024年11月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
题目已经告知我们ρ是0.6：
这个投资组合已经用两个key rate 01代表了，也就是可以认为这个组合里面就包含两个key rate 01 ，一个是KR01 2, 另一个是KR01 10.
那么这个组合的方差也就是由两个KR的方差乘以各自权重的平方，再加上2倍的协方差（这个过程类似于两只股票组成一个投资组合，计算其方差）。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
Clare · 2024年11月03日
老师好，想问一下这个ρ是一个0.6还是两个呀，我就是这里搞不清楚，还是说用其中一个ρ？