Clare · 2024年11月03日

求6个月的连续复利收益率和年化波动率?

1. FRM I
2. Valuation And Risk Models

第86题:不懂:求6个月的连续复利收益率和年化波动率?为什么？

(1)2021年6月：280；2021年12月：320；6个月每月收益率2.76%

??320*(1+HPR) = 280*e^r*0.5是什么公式？ 320/280 =e^r*0.5 Ln(320/280)=r*0.5

（2）sigma/根号12 =2.76% 波动率 =0.096