第85题:effective duration = 公式：P0 = 125；怎么区分P-和P+?
P- = 127.7；P+ = 122.2；△y = 0.02（这个rise和fall都相等，要是不相等的话用哪一个？?)
ED = P- -P+ / 2*△y*P0 = 127.7 - 122.2 / 2*0.02*125 =
pzqa27 · 2024年11月04日
嗨，爱思考的PZer你好：
怎么区分P-和P+?
利率下降是P-,利率上升是P+
P- = 127.7；P+ = 122.2；△y = 0.02（这个rise和fall都相等，要是不相等的话用哪一个？?)
一个127.7，一个122.2，怎么是相等的，这俩肯定不一样，如果一样的话，那convexity就是0了
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
Clare · 2024年11月05日
就是上升0.2，下降0.2所以delta y=0.2吗？我以为上升下降不会相等