关于VaR估计

第84题：假设这四个时期的日回报的年化波动率相等，并且日回报是独立同分布的正态分布，均值为零，那么以下哪个投资组合的风险价值（VaR）估计与其他的不一致？不是应该按照这个VaR=-Zα×σportfolio×根号下Δt

为什么用474/根号下10=150；503/根号下15=130；671/根号下20=150；750/根号下25=150？？？

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李坏_品职助教 · 2024年11月03日

嗨，爱思考的PZer你好：

四个选项给出来的VaR对应的时间长度是不一样的，我们必须把他们都转化为相同的时间长度才能进行比较。

那就都转化为1天的VaR。由于时间平方根法则，1天的VaR = T天的VaR / 根号T。

所以要把每一个VaR数字都除以根号T进行转化。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！

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