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十六岁的烟火 · 2018年10月07日

莫顿模型的d1和d2公式

  1. FRM II
按照一级李斯克老师总结的公式，进行记忆可以吗？二级书上的公式实在难记。变形以后是这样写吗？ 如果不是，请老师给出正确的写法，谢谢！
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orange品职答疑助手 · 2018年10月07日

可以按照那个方法记，本质就是把S替换成V，把X行权价替换成公司债面值F，但你这个公式写错了…分子上ln（）括号的分子里，你写了-r(T-t)，后面又写了Rf，这两个重复了，写一个就行

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