Clare · 2024年11月03日

关于put-call parity公式

1. FRM I
2. Financial Markets And Products

第81题：考点Put call parity ：当时期权价格和执行价格没分清楚；P =3；S =26-1*e^-5%*0.25；C = ?;K =25e*-5%*0.5

· C 是看涨期权的价格。

P 是看跌期权的价格。

S 是标的资产的当前价格。

K 是期权的执行价格。

r 是无风险利率。

T 是期权到期时间。

e 是自然对数的底数。

P+S = C +Ke^-rt

为什么e的-5%*0.25？为什么是负号？因为折现吗？