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比扬 · 2024年11月03日
老师，这道题目，漂移项是什么用处？带入CIR的计算公式怎么代呢？
是否能协助我完整的展示一下计算过程呢？谢谢老师。
pzqa39 · 2024年11月03日
嗨，努力学习的PZer你好：
k 是均值回归参数
θ是短期利率的长期均衡值
r是当前短期利率
σ 是收益率波动率
Δt是时间间隔（本题假设为1年）
这些题目都给了，直接代公式计算就好了。
答案接近于C选项。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
