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Enjoy · 2024年11月02日
In a positive interest rate environment, the modified duration of an option-free bond is most likely:
A
less than the Macaulay duration.
B
the same as the Macaulay duration.
C
不正确greater than the Macaulay duration.
吴昊_品职助教 · 2024年11月03日
嗨，从没放弃的小努力你好：
本题考察的就是这个公式，modified duration=Macaulay duration/(1+r)，当r＞0时，1+r＞1，除以一个大于1的数字，modified durtaion会小于Macaulay duration。所以选A。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
