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家家 · 2018年10月06日

问一道题：NO.PZ2016082403000048

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


能解释下C为什么错了吗？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月07日

题面里算weighted average duration的时候，必要的假设就是所有这些债券都完全正相关，即correlation等于1。C选项即使这些债券同在一个risk class，有着相同的收益率曲线，但是不能保证在利率变化的时候，他们自己的收益率完全同增同减。不能同增同减的时候duration的加权平均就会不准确。

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请问一下为什么选择B

2018-10-13 15:21 1 · 回答

     那为什么不能选A呢？ 反正该portfolio公式成立的条件不就是one - factor approach吗？

2018-09-09 09:08 1 · 回答

     看不懂B，为什么说要求bonyielperfectly correlate

2018-08-19 18:12 1 · 回答

这题为何不是A? 问一道题：NO.PZ2016082403000048 [ FRM I ]

2017-09-12 09:34 1 · 回答