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Enjoy · 2024年11月02日

No.PZ2023122502000115这道题目看不懂

According to put–call–forward parity, the difference between the price of a put and the price of a call is most likely equal to the difference between:

您的回答B, 正确答案是: C

A

forward price and spot price discounted at the risk-free rate.

B

不正确spot price and exercise price discounted at the risk-free rate.

C

exercise price and forward price discounted at the risk-free rate.

C+K=P+S+F,这个公式怎么对应C这个选项

1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年11月02日

嗨,从没放弃的小努力你好:


本题问的是put–call–forward parity,要结合原版的公式来分析:

看跌期权与看涨期权的差,等于exercise price(X) 与 forward price(F0(T))之间的差,再按照无风险利率r进行折现(discount),所以C选项正确。

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努力的时光都是限量版,加油!

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