开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
scarlett · 2018年10月06日
经典题credit risk讲义34页， ee 和 pef 这两个公式是什么意思，老师能不能详细讲解下，没有基础班的讲义，谢谢。
品职答疑小助手雍 · 2018年10月07日
k是分位点的标准差倍数，比如2.33，1.96等等
scarlett · 2018年10月07日
那后面那个系数k 是什么，多谢～🙏
这两个公式其实就是求margin call到收到collateral期间的风险的，敞口是按value服从正态分布求得，代表的完全是这种情况下，ee和pfe的本义，理解意思记住公式即可。
