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单 · 2024年10月30日

与put call parity

  1. CFA I
  2. Derivative

与 put call parity 怎么区分？ 两个公式怎么理解


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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年10月30日

嗨，爱思考的PZer你好：


put call parity：


put call forward parity:


下面这个parity是用forward 合约，所以是用F(T)/(1+r)^T代替了上面的S0。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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