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老师好, credit spread risk 是属于 credit risk 吗?
pzqa39 · 2024年10月30日
嗨，爱思考的PZer你好：
是的。
credit spread risk指的是由于市场对某一特定借款人信用状况的看法变化而引起的信用利差的波动风险。当投资者对借款人的信用风险评估发生变化时，信用利差可能扩大或缩小，从而影响相关金融工具的市场价格。信用利差风险会影响到投资者的回报，特别是在债券或信用衍生品市场中。
Credit Risk总体上是指借款人无法按时履行债务（如还本付息）的风险。信用风险包含多种类型的风险，包括违约风险（借款人无法偿还债务的可能性）、信用利差风险（市场上信用利差波动的影响）和迁移风险（借款人信用评级发生变化的风险）。
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