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alice006 · 2018年10月06日

估值与风险建模经典题 sec4 1.6

老师在视频中讲的解法是先算出straight bond的价格,然后用4.98%bond价格减去5.02%bond的价格再除以4base point。为什么不能用4.98%bond价格减去5.00%bond的价格再除以2base point呢?(得数和4bp结果不同)



1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月06日

同学你好,4.98%的bond - 5.02%的bond,这样子包含了5%的左右两侧的利率变化,这样除以4%的话,可以求到一个更准确的久期。像同学你那样算的话,就只能求到一个单边的变化,没有答案来的完整精确

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