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alice006 · 2018年10月06日
老师在视频中讲的解法是先算出straight bond的价格,然后用4.98%的bond价格减去5.02%bond的价格再除以4个base point。为什么不能用4.98%的bond价格减去5.00%bond的价格再除以2个base point呢?(得数和4个bp结果不同)
orange品职答疑助手 · 2018年10月06日
同学你好,4.98%的bond - 5.02%的bond,这样子包含了5%的左右两侧的利率变化,这样除以4%的话,可以求到一个更准确的久期。像同学你那样算的话,就只能求到一个单边的变化,没有答案来的完整精确。