Dylan02 · 2024年10月28日

这题在问什么？

NO.PZ2018101001000065

问题如下：

If given the time series is ARCH(1) and the model is ε_t²=a₀+a₁ε_t-1²+u_t, which of the followings is most likely correct?

选项：

a₁is not significantly different from 0.

a₁ is significantly different from 0.

the variance of the error terms for this time series cannot be predicted.

解释：

B is correct.

考点: ARCH & summary of AR assumption.

解析：若一个时间序列的ARCH(1)成立，则模型中的a₁不等于0，并且这组时间序列的方差是可以被预测的。所以只有B选项正确。

不明白他在说什么

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品职助教_七七 · 2024年10月29日

嗨，努力学习的PZer你好：

@Dylan02

“If given the time series is ARCH(1)”的意思是给定该time series为ARCH(1)，也就是ARCH(1)是成立的。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

品职助教_七七 · 2024年10月28日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这道题相当于在说如果ARCH成立，那么下面哪一项是正确的。

ARCH成立相当于在说系数a1不等于0（选择B，排除A），和方差可以预测（排除C）。如果a1=0，那这个方程就是无效的，也没有预测效果。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

Dylan02 · 2024年10月29日

他没说arch成立啊？