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jame5 · 2018年10月05日

经典题portfolio performance evaluation 2.2

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
为什么系数求和要等于1？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年10月05日

同学你好，这里系数如果等于1，就说明它这里的风格分析的分类是互斥且完备的，也就是回归中的解释变量前的系数之和正好要为1。如果不为1的话，比如说比1大，那么考虑所有因素同时变化1单位，那么被解释变量肯定变化的比1单位还要大，而这在风格分析里是不应该发生的。

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