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Bin · 2024年10月28日

定价是定fixed rate,估值是估一个具体的值

定价是定fixed rate,估值是估一个具体的值,这样说对吗?比如value of a swap和periodic settlement value都是要带入nominal principal的是吗?

 06:12 (2X) 




1 个答案
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李坏_品职助教 · 2024年10月28日

嗨,爱思考的PZer你好:


定价是定fixed rate,对。

估值是计算在某个时刻,这份interest rate swap(IRS)合约的价值。对于收取fixed rate、支付floating rate的人来说,某个时刻的价值 = ∑PV(fixed payments received) - ∑PV(floating payments paid)


估值的时候一定要考虑面值(notional)。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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