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家家 · 2018年10月05日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
Pure expectation hypothesis是哪里的知识点?这道题能否jiang讲解下,为啥利率增加只增加了短期利率部分,长期利率不变呢?
品职答疑小助手雍 · 2018年10月05日
同学你好,这部分内容是在financial markets and products里,讲义第109页,视频是在hedging strategy里面introduction of interest rate product里的bond yield第23分钟。
这部分不是重点,所以内容也是一带而过,这个理论大致是说明长期利率大致是短期预期利率的平均数。在收益率曲线向上倾斜的情况下,都会短期利率的预期会上升,而长期利率作为平均数上升的没有短期快,所以会flatten
a的意思实是不是spot低于未来的利率,随着利率上升向未来利率靠拢。
这道题能画图讲解下吗
老师好,我看其他同学提问对应的讲解都提到了长期和短期。我能够记得这道题的图形。但不太知道本题问的什么,题目中有提到长期和短期吗?