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家家 · 2018年10月05日

问一道题:NO.PZ2016082402000053

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


Pure expectation hypothesis是哪里的知识点?这道题能否jiang讲解下,为啥利率增加只增加了短期利率部分,长期利率不变呢?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年10月05日

同学你好,这部分内容是在financial markets and products里,讲义第109页,视频是在hedging strategy里面introduction of interest rate product里的bond yield第23分钟。

这部分不是重点,所以内容也是一带而过,这个理论大致是说明长期利率大致是短期预期利率的平均数。在收益率曲线向上倾斜的情况下,都会短期利率的预期会上升,而长期利率作为平均数上升的没有短期快,所以会flatten